برازش مدل های رگرسیونی پویا با داده های پانلی توسط روش های ماکسیمم درستنمایی و بیزی
نویسندگان
چکیده
مدلهای رگرسیونی پویا با دادههای پانلی دارای کاربرد بسیاری در مطالعات اقتصادی و اجتماعی هستند. خصوصیت بارز این مدلها وجود متغیرهای تاخیری به عنوان متغیر تبیینی است. این ویژگی باعث اغتشاش در خواص برآوردها توسط روشهای معمول برآوردیابی خواهد شد. یک مسئله اساسی در مدلسازی مشاهدات پانلی تغییرپذیری بین واحدهای آزمایشی است که به علت پیچیدگی محاسبات در استفاده از روشهای متداول برآوردیابی، اغلب این اثرات ثابت در نظر گرفته میشوند. در این مقاله استنباط آماری پارامترهای مدل رگرسیونی پانلی پویا با اثرات ثابت و تصادفی با روشهای ماکسیمم درستنمایی و الگوریتم نمونهگیری گیبز انجام میشود. سپس این دو مدل را بر مجموعهای از دادههای اقتصادی مربوط به رگرسیون داراییها و بدهیهای بانکی در ایران برازش داده و نتایج مورد تحلیل قرار میگیرند.
منابع مشابه
برازش مدلهای رگرسیونی پویا با دادههای پانلی توسط روشهای ماکسیمم درستنمایی و بیزی
مدلهای رگرسیونی پویا با دادههای پانلی دارای کاربرد بسیاری در مطالعات اقتصادی و اجتماعی هستند. خصوصیت بارز این مدلها وجود متغیرهای تاخیری به عنوان متغیر تبیینی است. این ویژگی باعث اغتشاش در خواص برآوردها توسط روشهای معمول برآوردیابی خواهد شد. یک مسئله اساسی در مدلسازی مشاهدات پانلی تغییرپذیری بین واحدهای آزمایشی است که به علت پیچیدگی محاسبات در استفاده از روشهای متداول برآوردیابی، اغلب ا...
متن کاملمقایسه ای بین روش های ماکسیمم درستنمایی و بیزی برای برآورد پارامترهای سه مدل اقتصادسنجی فضایی
گاهی در اقتصادسنجی مشاهدات مورد مطالعه مستقل نیستند و وابستگی آن‌ها ناشی از موقعیت قرار گرفتن مشاهدات در فضای مورد مطالعه است. برای تحلیل این نوع از دادهها از مدلهای رگرسیونی فضایی استفاده میشود. به دلیل وجود تعداد زیاد پارامتر در این مدلها، برای به دست آوردن برآوردهای ماکسیمم درستنمایی از الگوریتم‌های تکرار شونده استفاده میشود که با مشکل پیچیدگی محاسبات مواجه است. علاوه بر این در مطالعات ...
متن کاملبرازش مدل های رگرسیونی برای داده های پانلی با فواصل نابرابر و اغتشاش ar(1)
در علوم آمار و اقتصادی، مجموعه داده های پانلی شامل مشاهداتی برای چندین بخش (مانند خانوار و بنگاه) می باشند که در طی زمان های مختلف جمع آوری شده اند. قطری نبودن ماتریس کوواریانس مولفه های مانده، معمولاً در داده های پانلی برقرار است. در چنین شرایطی مولفه های مانده در داده هایی که به لحاظ زمانی به یکدیگر نزدیک تر باشند دارای وابستگی بالاتری هستند. بنابراین به روشی نیاز است که در صورت وجود واریانس ن...
رگرسیون چندکی بیزی با تاوان لاسوی تطبیق پذیر برای داده های پانلی پویا
مدل های داده های پانلی پویا قسمت مهمی از مطالعات حوزه ی پزشکی، اجتماعی و اقتصادی را شامل می شود. ویژگی بارز این مدل ها وجود متغیر وابسته ی تأخیری به عنوان متغیر توصیفی است. مشکل برآورد در این مدل ها از همبستگی بین متغیر وابسته ی تأخیری و مؤلفه خطای فعلی، ناشی می شود. اخیراً رگرسیون چندکی تاوانیده برای تجزیه و تحلیل داده های پانلی پویا مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا مدل رگرسیون چندک...
متن کاملاستنباط درستنمایی و بیزی مدل تنش نیرو بر اساس داده های رکوردی در خانواده های نرخ خطر متناسب و معکوس متناسب
در این مقاله استنباط درستنمایی و استنباط بیزی قابلیت اطمینان تنش نیرو در توزیع های رایلی تعمیم یافته، گامبل نمایی، بور نوع سه، نمایی تعمیم یافته، وایبول تعمیم یافته، پارتو تعمیم یافته، لوژستیک تعمیم یافته، تابع توانی و رایلی معکوس به عنوان توزیع های خانواده نرخ خطر معکوس متناسب بر اساس داده های رکوردی پایین مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین مدل تنش نیرو بر اساس مقادیر رکوردی بالا در توزیع ها...
متن کاملتحلیل بیزی مدل های شکنندگی در بررسی داده های بقا طولانی مدت
در تحلیل داده های بقا طولانی مدت دو دسته از مدل ها با نام مدلهای شفایافته آمیخته و ناآمیخته ارائه شده‌اند. از آنجایی که استفاده از مدلهای شفایافته آمیخته در رویکرد بیزی دارای معایبی است، از جمله میتوان به عدم اطمینان از شناسایی پذیری بودن پارامترهای واقعی جامعه و همچنین ایجاد توزیع پسین ناسره به دلیل عدم انتخاب توزیعهای پیشین مناسب اشاره کرد. لذا در رویکرد بیزی از مدلهای ناآمیخته استفاد...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
مجله علوم آماریجلد ۳، شماره ۱، صفحات ۷۹-۹۴
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023